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Quantitative Portfolio 量化投資組合
步驟
1.決定投資市場、投資時間、可承受風險
市場：規模最大、最成熟的美股市場
投資時間：長期持有
可承受風險：中等風險偏好
(具體數值待定)
2.市場分析、建立模型
使用統計、AI等方法，針對大盤、個股建構適合的預測模型
1.以商品期貨、經濟數據對飄普指數作線性回歸：
資料期間：2007/8/30 - 2023/5/1
資料週期：1天
資料來源：使用 Python 結合 Yahoo Finance 及 Quandl API 抓取
應變數：
標普500(LN)
自變數內容及係數：
截距：5.616955439
時間序列：0.000266351
天然氣(平方)：0.002695128
黃金(平方)：-4.81032E-08
高級銅(根號)：0.479352232
30年期國債殖利率(LN)：-0.143612473
10/1年期國債殖利率差(3次方)：0.00544219
失業率(平方)：-0.001145234
聯邦資金有效利率(6次方)：1.80036E-05
黃金*30年期國債殖利率(平方)：-6.26839E-09
天然氣*失業率(平方)：-5.49392E-05
詳細過程及結果 (包含預測工具)：
3.根據模型尋找適合標的
4.計算權重
5.執行及觀察